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独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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開発中system の考察

2014年10月03日(金)

昨日の記事で紹介しました、
「開発中-DayTrade system」についてのフィードバック詳細です。

ちょっと長い記事になるかもしれませんが、
「こんなことしてるのか~」程度で読んで頂ければ幸いです(^^ゞ

BTR-140930-2.png

とにかく負けが込んでしまった先月の相場ですが、
問題点とそれに対する対応,今後の考えについて切り込みます。


1、勝率が低かった
76%の勝率を誇るシステムが64%しか勝てていません。
フォワード後、勝率に誤差が出ることは十分に想定しなければいけませんが、
多くのEAの場合、
長期的に見れば勝率誤差は±5%内程度に収まります。

決済ロジック的には当EAもそれに漏れず、
最終的勝率誤差は僅かになると見込んでいます。

つまり現在は短期的に負けが込んでしまっている時期であり、
長期的に見れば最低でも70%レベルまで勝率は回復すると見ています。
下のバックテストからも見れますが、
平均勝ちトレードは10,227円(0.5Lot)です。

仮に現在の64%の勝率から70%まで勝率が回復すれば、
現在の収益に約+9万円を上乗せできる形になります。

フォワード後の平均取得pipsは想定の範囲内ですので、
今後の長期的運用により勝率が回復し、利益を積んでいくと見ています。

XXX-DayTrade_system_ver_0_57_20141002.png


2、負け方が良くない
今回のフォワードの中で一番気になった点です。

システムとして、負けトレードが来るのは当たり前です。
短期的に負けが込む時期も必ずあります。

ここで私が言いたいのは、
「あまり良くない状態の損失決済が、
50回近くのトレードの中で複数回散見された」

・・・という事です。

勿論、長期的な運用の中では十分に取り返せる損失決済なのですが、
総利益を少し落としてでも決済修正の余地があると考えました。

つきましては、エントリーロジックはそのままに、
決済ロジックの修正を実施します。


3、ロジックが現在の相場にフィットしなかった
これもある程度想定していた結果です。
得意な相場があれば苦手な相場がある、、、EAにとってはごく一般論です。

しかし、これに対する明確な対策についても既に準備してあります。
これは、初期段階から計画していたのですが、
「もう一つのEAによるポートフォリオ化」を本EAでは実施します。

分かり易く言うと、今回発売されるEAには、
「順張りシステム」と「逆張りシステム」を同梱実装します。

ポートフォリオ効果により、、、今までのこの収益グラフが、、、
XXX-20141002-1.jpg

このような収益グラフになります。(2014090~20141002)
XXX-20141002-2.jpg

性格の異なる2つのEAを並走させることにより、
ポートフォリオ効果の実現を図ります。


・・・以上、3つの考察と対応でした。
1箇条目の勝率については、「ロジックは悪くないので静観」、
2箇条目の悪い負け方については、「決済ロジックの微修正」、
3過剰目の現相場へのフィット感については、「ポートフォリオ化」。

以上、3本柱の修正により間もなくEAをリリースできると思います。

そもそもこのEAは、
「SCH-Trend system」や「GSP-FLOATING system」
に対するポートフォリオEAですので、
それらのEAが極めて好調だった9月度に、
良い成績を求めるというのが、少し無理のある話かもしれません。

下記のmyfxbook口座で改正したEAをもう少し走らせた後、
今秋のfx-onさんへの登録→リリースとさせていただきますね(^_^)




次の記事では好調を続けている私の自信作、
「SCH-Trend system」についての9月度報告です(^_^v

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