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独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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勝率とプロフィットファクターの関係①

2014年09月10日(水)

高い勝率のバックテストを誇るEAは、
プロフィットファクターの数値があてにならないと言われる事があります。
私も多かれ少なかれそのように思っているのですが、
何故そうなのか、例を持って考えてみましょう。

バックテスト200回のトレードで3,000pipsを獲得したEAを例に説明します。

まずは勝率95%のEAです。
勝ちと負けの数で表すと190勝/10敗となります。
一般に高勝率のEAは利小損大ですので、、、

   +30pips×190勝=+5,700pips
   -270pips×10敗=-2,700pips
   プロフィットファクター=5,700pips/2,700pips=2.11

、、、となり、このバックテストではプロフィットファクターが2.11となります。
しかし、この勝率が今後も続くとは限りません。
フォワードで運用したら勝率が5%下がり、勝率90%になりました。

   +30pips×180勝=+5,400pips
   -270pips×20敗=-5,400pips
   プロフィットファクター=5,400pips/5,400pips=1.00

ありゃりゃ・・・PF=1.0ということは収益ゼロになっちゃいました。
但し、勝率の高いシステムなので、
この後の2回のトレードではしっかり利確して勝ちました(^_^)

   +30pips×182勝=+5,460pips
   -270pips×20敗=-5,400pips
   プロフィットファクター=5,460pips/5,400pips=1.01

2回勝ちましたが、プロフィットファクターにほとんど変動がありません。

このように、勝率とプロフィットファクターが高いシステムは、
たった5%の勝率低下だけでPFが2.11→1.00まで下がってしまい、
その後連勝してもPFの回復は困難を極めます。

因みにですが、このEAが「本来の実力」である、
PF=2.11,勝率95%まで回復するには、
180勝/20敗の状態から200連勝すれば可能です。

勝率の高いEAは少しでも勝率が悪くなると、
一気にプロフィットファクターが悪くなる危険性を持ち合わせています。

勿論EAの性格は千差万別ですので、この例に当てはまらないEAも存在します。
しかし、相場は生き物ですので、
高勝率の維持が容易で無いのは想像に難くないですね。

それでは次の記事で低勝率/低プロフィットファクターの例を見てみましょう。

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