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独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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プロフィットファクターを重視する

2014年08月23日(土)

前回までの、
『プロフィットファクターを重視しない』とは逆の事を言っちゃいましたね。
今までの持論を覆す発言・・・どういう事でしょう?

それは、バックテストとフォワードの差を確認するための
一番手っ取り早い評価方法がプロフィットファクターの比較ということです。
これはEAの一番簡易的な評価方法論になります。

EAの良し悪しを見るときに、
バックテストとフォワードのプロフィットファクターがほぼ同じか…?
そこをまず見るのがポイントと、カワセは考えます。

例えばバックテストの勝率が95%のEAがあったとします。
フォワードの勝率が92%だったら、
それは誤差なのか想定外なのか判断に迷います。
3%の差が収益にどのような影響を与えるのかは、
細かな分析を実施しないと判断は難しいですね。

例えば7年間の総収益が5000pipsのEAがあったとします。
半年のフォワードが500pipsだった場合、
それは誤差なのか想定外なのか判断に迷います。

例えばバックテストの最大ドローダウンが-800pipsのEAがあったとします。
フォワード開始後、最大ドローダウンが来るまで
EAの評価を黙って続けるのは、生産性が高いと言えません。

対しプロフィットファクターは勝ちpipsと負けpipsの比を表しますので、
ある程度のトレードをフォワードで積み重ねれば、
プロフィットファクターの数字は割と早い段階で、
バックテストと同じ数値に収束していくはずです。

(勝率の極端に高いEA等はその限りではありませんが…)

プロフィットファクターが運用前後で同じであれば、
そのEAはバックテストで想定した実力を発揮できている事になります。

フォワードのプロフィットファクターが低すぎれば、
現在の相場は作者の想定を超えていると言わざるを得ません。

フォワードのプロフィットファクターが異様に高い場合、
一般にフォワードの方がプロフィットファクターが高くなる確率は低いですので、
今後、調整とばかりに負けが続く可能性を含んでいます。

因みにカワセはこの特徴を利用して、
細分化した期間で各々プロフィットファクターを算出し、
EAのON/OFFやロット調整を実施したりします(^_^)

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
次回はプロフィットファクターに関するカワセ係長の総まとめ論です。

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