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独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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プロフィットファクターを重視しすぎない⑤

2014年08月22日(金)

前回のプロフィットファクターを重視しすぎない③では、

--------------------------------------------------------
プロフィットファクターを上げるためにエントリールールを調整
 →その結果、多くのフィルターを掛けてしまい、カーブフィット状態に
  →実運用したら、"想定外の相場"が襲来して破綻
--------------------------------------------------------

・・・という流れを解説しました。
ですのでカワセはフィルターを掛けすぎたり、過剰に最適化するのが嫌いです。
SCH-Trend systemは、その点を特に考慮して設計してあります。

EAのバックテスト結果を見ると2.0を超えているものが散見されますが、
フォワードでもその結果を継続しているのは、ほんの一握りです。
(そんな中、フォワードでも2.0付近を維持している
Forex White Bear V3Forex White Bear V3 | fx-on.comBandCross3 EURUSDBandCross3 EURUSD | fx-on.comなんかは本当に凄いと思います)

フォワード結果とバックテスト結果にPFに相違があるという事は、
EA開発段階の想定を超える状況が発生しているという事であり、
その"想定外の状況"が発生しているEAに資金を投入するのは、
極めて危険な状況を意味します。

SCH-Trend systemは、出来る限り多くのシチュエーションを想定するため、
エントリーフィルターを排除しつつも、長期間のバックテストを実施しています。
スイングタイプですので、どうぞ長い目で見ていただければ幸いです。

次回は、『プロフィットファクターを重視する』です。

「ここに来て真逆かよ!!!?」って思われました(^^ゞ?

その真意については次の記事でお話ししますね。

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