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独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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プロフィットファクターを重視しすぎない③

2014年08月15日(金)

プロフィットファクターを重視しすぎない②の記事では、
何で、カワセのEAはプロフィットファクターを重視しないのか解説しました。

…というか、私が重視するポイントに加えて
プロフィットファクターまで高いシステムまで作る技量が、
カワセには無いだけですが、、、 m(_ _)m

釈明という訳では無いのですが、
プロフィットファクターや勝率の高いシステムは作れます。

カワセ係長EAのバックテストサイトにアップしましたが、
 プロフィットファクター=2.00/勝率94.7%等の片手間で作ったEAです。

このシステムは、都合の悪いトレードを極力スルーできるよう、
フィルターをたっぷりと掛け
バックテストのプロフィットファクターを意図的に上昇させました。

最終的にプラスで終わっているので悪くないかもしれませんが、
平均負けトレード=-92.3pipsに対し、平均勝ちトレード=10.4pipsなので、
1回のドローダウンからの復帰には9回の勝ちトレードが必要になります。
(いわゆるコツコツ→ドカン型ですね(^_^))

このバックテストのように95%の勝率を今後も確保できれば
9連勝も想定内に狙えるかもしれませんが、
もしシステム構築時のフィルターの掛け方が適切ではなければ、、、、、

・・・そうですね。
"想定外の相場"が襲来して、破綻します。

しかしそれは"想定外"でもなんでもなく、
ただ単に
都合の悪いトレードを排除したバックテストが招いた結果
・・・でしか無いのです。

私なんかでは、未来の相場を予測できません。
ですので、長期目線で見てプラスを狙えるロジックで、
"想定できない"未来の相場に対応しています。


その考え方(ロジック)をエントリー&決済に組み込んだ最たる例が、
カワセが提案するトレンドフォロー系EAであるSCH-Trend systemです。

また、別の機会でまたお話ししますが、
バックテストの総トレード数が少ない(個人的見解で1000以下)のも、
システムの信頼性を下げる大きなポイントになりますね。

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