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V2の最適ロット数は?

2014年02月13日(木)

今日はカワセも愛用しているWhite Bearについての紹介です。
高性能スキャルピングEAであり、
高い勝率で利益を積み重ねていく姿は本当に素晴らしいの一言です。

損切りがあるものの、ドローダウン幅は限定されていて、
運用ロットは比較的決めやすい部類に入ります。

前々回の記事前回の記事でのバックテストを通して、
最も資金効率の良いロットの振り分けは何か検討してきました。
WhiteBearのみで運用するよりBrownBearも使った方が、
最大ドローダウンが少なく効率が良さそうでしたね。

各最大同時に4ロットずつ持てますので、
同時に持てるロット数を増やした条件としてみましょう。
早速、下記はドローダウンを$3000に合わせた表です。

  WhiteBear
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益 最大
ドローダウン
PF
WhiteBear×3
BrownBear×3
0.48Lot
 ×3Pまで
0.48Lot
 ×3Pまで
$67169 $-2950.1 2.13
WhiteBear×4
BrownBear×4
0.45Lot
 ×4Pまで
0.45Lot
 ×4Pまで
$76192 $-2952.9 2.32
WhiteBear×4
BrownBear×3
0.44Lot
 ×4Pまで
0.44Lot
 ×3Pまで
$76917 $-2982.3 2.28
         ※「1Pまで」=「同時に1ポジションまで保有できる」

このような結果になりました。
各3ポジション持つ振り分けより、
各4ポジション持つ振り分けの方が獲得収益が大きいですが、
それよりも、4ポジションと3ポジションの条件とした方が、
トータルの獲得収益は高いです。

以上よりV2を動かす時は、

「WhiteBear同時4ポジションまで、BrownBear同時3ポジションまで」
という条件が、資金効率という面だけで見れば一番効率が良いと言えます。

但し、Lot数の振り分けをWhiteとBrownで異ならせるなどして、
より資金効率の高い組み合わせは無限に広がります。

以上、3回に渡ってV2の運用ロットの決め方について解説してきました。
まとめると下記のような感じでしょうか

 ・EAの運用ロットの決定は、ドローダウンを基に決める。
  決める目安は獲得収益に一番に目を向ける。
 ・プロフィットファクターが良いからと言って
  必ずしも良い条件とは限らない。
 ・良いシステムと良くないシステムが2つあっても、
  良い方にLotを注ぎ込むより悪い方と分散させた方が、
  結果的に資金効率が高いことがある。

以上はカワセのロットの決め方の序章を述べたまでです。
本当はもう少し多角的な視点からシステムを見てロットを決めるのですが、
それについては、また時期を見てお話しさせていただきますね。

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