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ドローダウンを基準に成績を比較

2014年02月12日(水)

今日はカワセも愛用しているWhite Bearについての紹介です。
高性能スキャルピングEAであり、
高い勝率で利益を積み重ねていく姿は本当に素晴らしいの一言です。

損切りがあるものの、ドローダウン幅は限定されていて、
運用ロットは比較的決めやすい部類に入ります。

前回の記事でBrownBearのみよりWhiteBearのみで運用した方が、
「資金効率が良さそうかも」というお話しをしました。

そこで今度は、合計Lot数が4個とした場合で、
下記のようにバックテストを行って比較してみましょう。
尚、前回同様バックテスト期間は2012年1月~2014年1月です。

  WhiteBear
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益 最大
ドローダウン
PF
WhiteBear×4 0.1Lot
 ×4Pまで
0 $2289.2 $-345.3 2.74
BrownBear×4 0 0.1Lot
 ×4Pまで
$2105.3 $-897.1 1.89
White×2,Brown×2 0.1Lot
 ×2Pまで
0.1Lot
 ×2Pまで
$2905.3 $-402.4 2.17
         ※「1Pまで」=「同時に1ポジションまで保有できる」

「同時に持てるポジションは4つまで」という条件で合わせた形です。
BrownBear×4よりWhiteBear×4の成績が良いですが、
それよりも各2ポジションずつに振り分けた方が、
更に獲得収益は高い結果になりました。

しかし、WhiteBear×4は最大ドローダウンが小さいですね。
そこで、リスクの足並みを揃えるという事で、
前回同様、ここの数値が$3000になるようにしてみましょう。

  WhiteBear
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益 最大
ドローダウン
PF
WhiteBear×4 0.86Lot
 ×4Pまで
0 $42350 $-2969.7 2.74
BrownBear×4 0 0.33Lot
 ×4Pまで
$38948 $-2960.4 1.89
White×2,Brown×2 0.74Lot
 ×2Pまで
0.74Lot
 ×2Pまで
$53748 $-2977.8 2.17
         ※「1Pまで」=「同時に1ポジションまで保有できる」

プロフィットファクターについてはWhiteBearが一番良いですが、
総合獲得収益では、 各2個ずつに分散した方が高い結果です。

このように、一見WhiteBearのみにロットをつぎ込んだ方が
資金効率が良さそうに見えることがある事があります…

ですが実際に計算すると、両方同時に走らせた方が
より高い収益を期待できる結果になることがしばしばあります。

それでは次の記事でいよいよこの条件での運用ロットを決めてみましょう。

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