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ドローダウンを基準にバックテスト

2014年02月11日(火)

今日はカワセも愛用しているWhite Bearについての紹介です。
高性能スキャルピングEAであり、
高い勝率で利益を積み重ねていく姿は本当に素晴らしいの一言です。

損切りがあるものの、ドローダウン幅は限定されていて、
運用ロットは比較的決めやすい部類に入ります。

前回の記事で案内した通り、
「10000ドルで3000ドルまでのドローダウンを許容する」
…という条件でバックテストを行います。
この条件は
「100万円で30万円のドローダウンまで許容する」に近似できます。
尚、今回のロット数決定はWhite Bear v2を例に算出してみますね。

V2は、White bearモードとBrown Bearモードを搭載しており、
各々最大4ポジションまで持つことができます。
2012年1月~2014年1月でバックテストを行ってみましょう。
まずは、0.1Lot運用でバックテストしてみます。

 WhiteBearの
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益最大
ドローダウン
PF
WhiteBearのみ0.1Lot
 ×1Pまで
0$1209$-161.932.94
BrownBearのみ00.1Lot
 ×1Pまで
$881.91$-238.211.56
         ※「1Pまで」=「同時に1ポジションまで保有できる」

WhiteBearは、勝てると判断された時に、
ポジションを最大4~5個まで増やすのが特徴ですが、
今回は同時保有ポジションは1個までとしてみました。

その結果、WhiteBearのみ0.1Lotでは、最大で-161.9ドルのドローダウン、
BrownBearのみでは、最大で-238.2ドルのドローダウンがありました。

この結果は0.1Lot運用の結果ですが、
ドローダウンを3000ドルまで許容するなら、もう少しロットを増やせます。

では、最大ドローダウンが一致するように、
ロットを増やした条件で見比べてみましょう。

 WhiteBearの
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益最大
ドローダウン
PF
WhiteBearのみ1.85Lot
 ×1Pまで
0$22367$-2995.72.94
BrownBearのみ01.25Lot
 ×1Pまで
$16315$-2977.61.56

このように、30万円までのドローダウンを許容するなら、
WhiteBearのみなら2年間で22367ドルの収益が、
BrownBearのみなら2年間で16315ドルの収益が期待できます。

プロフィットファクターもWhiteBearのみの方が良いので、
「White Bearのみで運用すれば良いのでは!?」と思いますね。

次回の記事では、
もうちょっと条件を広げて資金効率の良いロット条件を探してみましょう。
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