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カワセ係長

Author:カワセ係長
独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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最適化について

2015年04月16日(木)

カワセ係長です。
今日はBTRの敗因について切り込ませていただこうと思います。
今後のため、己(敗因)を分析しておくことが重要だからです。

損失を積み重ね続けてしまった最たる原因は、
フィルターを排除したエントリールールにあります。

ですがその他にも、
長期に通用するようロジックを精査しすぎたのが
今回通用しなかった原因と言えるでしょう。

開発時の内容ですので詳細には触れられませんが、
例を持って解説します。
実際のEA開発はもっと複雑なのですが、
ここでは、2つの要素に絞って説明致しますね。

下記はSCH-Trend systemのコンセプト割合です。
BTR-20150416.png

SCHサインは、相場の根幹にフォーカスを当てて開発しました。

「トレンドの出やすい通貨ペア」・・・というのが前提となりますが、
ロジック自体の優位性が高いので、
元々、長期に通用しやすいロジックです。

そのため、長期間での検証も行いましたが、
その工程において調整作業はほとんどありませんでした。

-----------------------------------------------------------------
SCH-Trend system
トレンドフォロータイプのスイングEAです。正攻法で利益をトコトン追求します。
SCH-Trend system
SCH-Trend system | fx-on.com
-----------------------------------------------------------------

次にBTR-DayTrade systemです。
BTR-20150417.png

ロジック単独としての優位性はありますので、
BTRサインも長期に通用する可能性を秘めています。

ですが、合わない相場のダメージが大きいので、
BTRサインをEA化するには、何かしらの調整が必要でした。

・・・「最適化」ですね。

過度の最適化は未来相場への不適合性を増しますので、
その点は注意したつもりでした。

その手法としては、
主に決済ロジックにフォーカスを当てて、
7年間のバックテストで長期に運用できるように調整したのです。

言ってみれば「最適化」です。

3年以下程度の短期間での最適化は非常に危険ですが、
私はこれを7年に及ぶ長期期間で行うことで、
最適化要素を排除しようとしたのです。

7年もあれば、
その間には様々な相場が内在し、
長期で見れば通用すると想定したのです。

・・・そして結果は周知の通りの惨敗です。
結論としては、7年間の相場に通用するよう、
決済ロジックを精査し過ぎてしまったのです。


長々期間のバックテストは、
最適化要素を排除するために有効な手法の一つと踏んでいましたが、
今回の一件は、その考えを改めさせる出来事でした。


「今回の相場は仕方ない」・・・そんな声もいただきました。

通貨ペアは違いますが、
あのBandcrossさんのEAも、
私のEAと時を同じくして不調です。

それが自動売買ソフトである以上、
EAには好調期と不調期が必ず存在します。

誠実な対応をされているBandcrossさんです。
今まで積み重ねてきた実績があります。
きっと復調することでしょう。


・・・ごめんなさい、話が逸れちゃいましたね。
こんな形になってしまって、本当に申し訳ございませんが、
私は今回の一件で本当に色々と学ばせていただきました。

今後も頑張っていこうと思います!!
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