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SCH-Trend systemの運用Lots数について

2015年01月12日(月)

こんばんは、カワセ係長です。

fx-onさんでの公式フォワードで、
100万円の資金が190万円近くまで増えているSCH-Trend sytemについてです。

SCH-20150112.png

僅か半年ちょっとの運用で+90%近くの利益を叩き出しています。

ここでの運用Lots数は100万円に対して0.3Lotsなのですが、
リターンを追う反面、少しリスクを負ったLots設定でもございますので、
この場をお借りして、私の運用Lotsに関する考え方を解説します。

まず、運用ブローカーはalpari japanですが、
そのレバレッジは25倍環境下となっております。

そのため、GBPJPYを0.3Lots持つための必要証拠金は下記で近似できます。
 ①必要証拠金=180円x100,000通貨x0.3Lots/25=216,000円
  ※GBPJPY=180円にて計算。実際は各証券会社の提示する証拠金が必要となります

一方、最大ドローダウンは0.3Lotsで50万円を想定しています。
 ②0.3Lotsで500,000円
  ※バックテストでの2007年~現在の最大ドローダウンが$4223なので、1ドル=120円換算で50.7万円
  ※SCH-Trend systemリリース時は1ドル=110円くらいでしたので、50万円以下の想定でしたが。。。

最大ドローダウンを食らった直後にポジションを持った際、
マージンコール発生は避けたいので
 ③+α必要

以上より、
 ①+②+③=716,000円+α(0.3Lots)

最低でも口座に71.6万円+αあれば、0.3Lotでの運用に耐えます。

「最大ドローダウンは未来に来る」という格言もありますので、
+αに更に少し余裕を見て、100万円に対するLotを0.3として稼働しております。

但し、ここからが重要なのですが、
運悪く運用初期に50万円のドローダウンが発生してしまい、
100万円スタートの資金が50万円まで目減りしてしまった場合、
精神的に耐えられるかどうか…が資金管理面で重要となります。

そういう意味で、fx-onでの100万円に対する0.3Lotのロット設定は、
個人的には攻めているロット設定と思います。

私はFXという投資にはハイリターンしか求めておりませんので、
半減覚悟で100万円に対するLotsを0.3にしておりますm(_ _)m

もし50万円の資金で、
同じ割合のリスクリターンを求めるのであれば
運用Lotsも半分の0.15Lotsになります。

「半減は嫌だ!許容できるのは25%減まで!」
でしたら、50万円に対して0.075Lotsになります。


投資はリスクとリターンの関係が大切ですので、
レバレッジと合わせ、特に発生しうる損失を考慮に入れて、
運用ロットをご判断いただければ幸いです。

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