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メンテナンス時間の発注禁止について⑤

2014年11月21日(金)

前回の記事②では、バックテストにより大局的に検証し、
前回の記事④では、総論とフォワードでの裏付けについて述べました。

これらの検証による開発者の見解は、
度重なりますが、下記のように述べさせていただきます。
---------------------------------------------------
0:00の全ての注文がスルーされる事により、
機会損失によるパフォーマンス低下が確認されます。
但し、EA性能に対する懸念は限定的。
・・・つまり、SCHサインの有効性は維持されます。
取引回数が6分の5になったSCH-Trend systemです。

---------------------------------------------------

機会損失という懸念がある以上、
開発者としては推奨しきることはできません。
出来れば、0:00のエントリーが通る証券会社で運用すべきです。

ですが、
0:00の注文が取り消される会社で運用するとなった場合について、
パフォーマンス低下のせめてもの対策として、
収益向上のためのパラメーター設定をここで公表します。

●●●●0:00のエントリーも決済も全てスルーのパラメーター改善●●●●
SCH-20141120-0_OFF-kai.png

パラメーターの設定値は、
 Takeprofitは400→450に修正
 Stoplossは120→140に修正
 ExitはTakeprofit(450)以上に設定する事で無効化。

何を狙っているかと言うと、ポジション保有時間を少し長くし、
エントリーのわずかながらの厳選を図ります。
それは最適化狙いでは無く、
0:00に当たる確率を少しでも低減させる目的です。

更に、一定値以上の利益を持っていたら決済するExitを無効化する事で、
より利大損小を追及し、総収益の確保を図るという物です。

この結果、エントリー回数は、
全1,800トレードだったのが1,763トレードに減少しますが、

総収益は、
 16,226pips→16,979pipsに改善
最大ドローダウンは、
 -1,564pips→-1,451pipsに改善
プロフィットファクターは、
 1.24→1.27に改善
勝率は、
 39.22%→40.90%となり微増。

・・・という収益内容になります。

因みにですが、
お持ちのSCH-Trend systemにおいて当条件でバックテストしましても、
このテスト結果は得られません。
(0:00のエントリーをスルーする特殊EAでの検証だからです)

以上のように、0:00の注文がスルーされるMT4では、
パラメーターの変更により、若干の改善が見込めます。

しかし、機会損失分全てをカバーしきるのは不可能であり、
0:00のエントリーが通る証券会社で運用すべきというのが見解です。

以上が本件についての報告の全てになります。

今回は小生の想定・勉強不足により、
このような事が発生しうる事態になりましたこと、
謹んでお詫び申し上げます。

この先も日々精進して参りますので、
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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