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Author:カワセ係長
独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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SCH-Trend system 1月度の成績

2015年01月31日(土)

インフルエンザから復帰致しました!カワセ係長です。

気付けばあっという間に2015年も1ヶ月が終わりました。
この1ヶ月、SCH-Trend systemはどうだったでしょうか?

SCH-20150131-3.png
SCH-20150131-2.png

2015年1月は、何とかプラスで締めくくる事ができました。

 2万3000円の利益

 獲得pipsは+76pips

 月利+2.3%
 (100万円の資金が102.3万円に)

上記の収益は『逃げ切り』という言葉が一番しっくりきます。

SCH-20150131.png

チャート最初の赤太線が1月最初のトレードです。
下落トレンドを大きく捕まえ、+400pipsのフル利確となりました。

しかし、その後急激にボラティリティが低くなり、レンジ相場に突入。
利小損小状態でレンジ相場内で翻弄され続け、
SCH-Trend systemにとっては苦しい相場状況となりました。

こんな相場状況でしたが、
そこまで大負けしなかったのは不幸中の幸いです。

現在、持ち越し中のShortポジションを持っていますが、
下側にかなり厚い支持線があり、
このラインを超えるかの攻防が1つのポイントになるように思います。

さて、SCH-Trend systemが不調の1月度、
良い働きをしてくれたEAがあります。

GSP-FLOATING systemです。

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インフルエンザでした…

2015年01月26日(月)

ごめんなさい、完全な私事です。
体調が悪く医者に行ってきたらインフルエンザと診断されました…。

現在、かなり沢山のお問い合わせを頂戴しておりますが、
土曜あたりからご返信に時間が掛っております。

大変恐れ入りますが、順にお返ししていきますので、
何卒ご容赦のほど、宜しくお願い申し上げますm(_ _)m

頭がグラングランです・・・(T_T)

SCH-Trend systemのバージョンアップを登録しました。

2015年01月22日(木)

先日よりご案内いたしております
「GMT補正機能付きSCH-Trend system」について、
先ほどfx-onさんにアップロード登録致しました。

ユーザー様への実際のご案内はもう少々先になると思いますので、
どうかもう暫くお待ちいただきますよう、宜しくお願い致します。

尚、今回のバージョンアップに関する注意点をご案内致します。

 ・ver1.00→ver1.10にバージョンアップ
 ・GMT補正機能を追加
 ・設定時間軸がH4→M15に変更


GMT補正機能が追加となりますのでMT4にセッティング後、
ユーザー様各位にてGMT値の入力をお願い致します。
(初期値は「2」となっております)

また、今回のバージョンアップに伴い、
設定する時間軸が4時間足から15分足に変更となります。
ですがポジションを取るタイミングは従来通り4時間ごとで変更ありません。

また、ポジション保有中にEAを入替えましても、
マジックナンバーを変更しない限りは問題ございません。

重ね重ねになりますが、
設定時間足につきましては十分にご注意のほど宜しくお願い申し上げます。
運用ロットにつきましても、忘れずに再設定をお願い致します。

尚、サマータイム対応やリトライ機能の実装につきましては後日改めてご案内致します。
大変お手数をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

※この内容は、fx-onの購入者様メッセージ機能でも配信予定登録済みです。

昨日の記事の件について

2015年01月21日(水)

こんばんは、カワセ係長です。

前2回(1番目の記事2番目の記事)の記事にて、
各社のスプレッドを記載させていただきましたが、
これらのスプレッドは主に各社のHPより転載のデータです。

実際の運用にあたってはユーザー様各位にて、
各社のスプレッドを確認いただきますよう、宜しくお願い致します。

誤解を与えてしまう可能性のある記載となってしまった事、
深くお詫び申し上げます。


また今週中にバージョンアップするSCH-Trend systemですが、
今回のバージョンアップはGMT補正機能のみの追加となります。

リトライやサマータイム対応、メール配信機能等は、
今回のバージョンアップでは実装しておりません。

言い訳になってしまうかもしれませんが、
私はトレーダー出身で、
プログラミングについての知見は詳しくありません。

勿論、万全を期したプログラムにしてありますが、
その分、仕事が遅くなってしまい
各ユーザー様におかれましては、大変お待たせしてしまっております。

この場を借りて、重ねてお詫び申し上げます。

このような身ではございますが、今後とも宜しくお願い申し上げます。

SCH-Trend systemの運用証券会社について②

2015年01月20日(火)

(お詫びと注意について、コチラの記事に記載しました)

カワセ係長です。
fx-onでのSCH-Trend systemとGSP FLOATING systemのフォワード運用は、
FX Proとさせていただきました。
特に"お勧め"とか"推奨"と言うつもりはありませんので、
何卒宜しくお願い致します。

さて、前回SCH-Trend systemの運用先として、
証券会社を9社ほど比較検討しましたが、
新たに入った情報とブローカーを追加致します。
今回は、各社の仕様について簡易的な比較になります。

FXDD
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=4.0

FX Pro
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=3.9

pepperstone
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=不可(0:00~0:05)
 平均スプレッド=1.9

Forex.com JAPAN
 両建て=OK【下記※注意追加】
 GMT+9
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=5.9
  ※Forex.comJAPANデモ口座で日本時間7:00:00~7:00:55の間にエラー「Trade is disabled」 を見掛けることがある。

AVATRADE
 両建て=OK
 GMT±0
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=4.8

OANDA JAPAN
 両建て=不可
 GMT+2
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=2.4

FXCM JAPAN
 両建て=OK【下記※注意追加】
 GMT+2(2015/1/18より)
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=2.3(別途手数料あり)
  ※FXCMジャパンのリアル口座で日本時間7:00台に流動性低下起因と思われるエラー「Off quotes」 を見掛けることがある。
  ※情報提供いただきましたnekonoteさん、誠にありがとうございます。

外為ファイネスト(MT4-ZERO)
 両建て=OK
 GMT+9
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=1.6

FXTF
 両建て=OK
 GMT+9
 0:00の注文=OK(5:55~6:05が不可ですが、SCHの稼働と重複しません)
 平均スプレッド=2.4

MyFxMarket
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=不可(0:00~0:05)
 平均スプレッド=2.1

BigBoss
 両建て=OK
 GMT±0
 0:00の注文=不可(22:00~22:05)
 平均スプレッド=3.0

XEMarkets(XM)
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=4.0

ThinkForex
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=1.1
  ※実際は2.3ほどとの情報をいただきました!

Land FX
 両建て=OK
 GMT-5
 0:00の注文=不可(17:00~17:05)
 平均スプレッド=1.3

今回の情報は以上となります。

GMT補正機能付きSCHの稼働チェックは順調です。
このまま問題が発見されなければ、今週中にはバージョンアップ致しますので、
GMTに関する問題は解消となる見込みです。
(※GMTに関する考察記事はコチラへ

リトライ機能についても早急に実装作業に取り掛りますので、
今後とも宜しくお願い致します。

SCH-Trend systemの運用証券会社について

2015年01月18日(日)

(お詫びと注意について、コチラの記事に記載しました)

こんばんは、カワセ係長です。
前回、「SCH-Trend system値上げ」について記載したのがフラン・ショック直後でした。

爆利を上げた方や損失を被られた方もいらっしゃると思い、
フラン・ショックについての記載は差し控えさせていましたが、
その数十分後、とんでもないニュースが入ってきました。

 ・・・alpari UK 破綻

FXをやってきて今までで一番ビックリしました。
alpari JapanはSCH-Trend sytemとの相性が良く、
fx-onでの公式フォワードでも採用させていただいておりました。

ユーザー様の中にもalpari japanを使っておられる方が多く、
また、私個人としても早急に代替運用先を検討する必要がありました。
そこでこの2日間、各社におけるSCH-Trend sytemを比較調査しました。

【調査項目】
 ・GBPJPYスプレッド(各社HP等より平均値を算出)
 ・バックテスト期間=20140101~20150116
  (バックテストは各社のスプレッドを入力/0.3Lot固定)
 ・両建ての可否
 ・GMT
 ・0:00の注文エラー等が無いか?

まずはalpari japanです。

Alpari Japan
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=1.6
 総収益=+8,501.89ドル
 PF=1.37
 勝率=36.25%

下記に他社を列挙しますが、改めてalpari japanの秀逸さが光ります。
今回の件は、大変残念な結果だったと思います。
では、他のブローカーの20140101~20150116の結果と各社仕様です。

FXDD
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=4.0
 総収益=+8,644.75ドル
 PF=1.41
 勝率=36.25%

スプレッドが広めなので、敬遠される方もいらっしゃるかと思いますが、
SCH-Trend systemはFXDDのヒストリカルデータにて設計しましたので、
スプレッドが4.0pipsと広くても、その優位性が確保されていますね。

FX Pro
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=問い合わせ中
 平均スプレッド=3.9
 総収益=+6,963.55ドル
 PF=1.30
 勝率=36.90%

FxProは、0:00の注文が問題なく通れば移管先として有力候補ですね。

pepperstone
 両建て=OK
 GMT+2
 0:00の注文=不可
 平均スプレッド=1.9
 総収益=+6,928.06ドル
 PF=1.35
 勝率=35.89%

0:00注文不可ですが、スプレッドが狭いだけあって流石の成績です。
当サイトの公開フォワード(myfxbook)でも堅調に推移しています。

Forex.com JAPAN
 両建て=OK
 GMT+9
 0:00の注文=問い合わせ中
 平均スプレッド=5.9
 総収益=+4,758.96ドル
 PF=1.21
 勝率=31.32%

AVATRADE
 両建て=OK
 GMT±0
 0:00の注文=問い合わせ中
 平均スプレッド=4.8
 総収益=+3,950.94ドル
 PF=1.17
 勝率=30.89%

Forex.comとAVAはGMT+2ではありません。
上記成績は現在制作中のGMT補正機能付きSCHでの成績です。
リトライ機能の実装はまだですが、今回の件もあり、
GMT補正機能付きSCHへのバージョンアップを早めに実施しようと思います。

OANDA JAPAN
 両建て=不可
 GMT+2
 0:00の注文=OK
 平均スプレッド=2.4
 総収益=+489.99ドル
 PF=1.03
 勝率=29.87%

OANDAはGMT+2ですが、両建てが不可ですのでこの成績です。
しかし、OANDAのサポートさんとやり取りしていた所、
「両建てのついては社内で前向きに検討させていただいている。
MT4サーバー側での追加開発が必要となり、導入時期は決定していない。」

・・・とのことです。
仮にですが、OANDA japanが両建て可能となりましたら、
総収益が7,000ドル超え、PFは1.35にまで化けます。
両建て解禁が待ち望まれますね。

続いて、全期間の4本足データをダウンロード出来なかったブローカーです。

FXCM JAPAN
 両建て=確認中
 GMT+2(2015/1/18より)
  ※情報提供いただきました鳳雛さん、誠にありがとうございます。
 0:00の注文=問い合わせ中
 平均スプレッド=2.3(別途手数料あり)
 総収益=+5,785.06ドル(2014/8/5~のみ)
 PF=1.57(2014/8/5~のみ)
 勝率=39.17%(2014/8/5~のみ)

長期間の4本足データを取得できませんでしたので、参考程度に見て下さい。
FXCMは米国FXCMが一時危機的状況になったかと思われましたが、
3億米ドル(約350億円)の財政支援を受けることにより乗り切れたようです。
また、明日よりGMTがGMT+2に変更になるようですので、
0:00の注文がOKであれば、SCH-Trend systemの稼働条件は満たされます。

外為ファイネスト(MT4-ZERO)
 両建て=OK
 GMT+9
 0:00の注文=問い合わせ中
 平均スプレッド=1.6
 総収益=+3270.37ドル(2014/10/22~のみ)
 PF=1.55(2014/10/22~のみ)
 勝率=42.42%(2014/10/22~のみ)

こちらも長期間の4本足データを取得できませんでしたので参考です。
NDD(STP)でスプレッドも狭いです。
GMT補正機能付きSCHがあれば使用できそうです。

ここに掲載の無いブローカーについては現在調査中です。
新たな情報が入りましたら、この場で報告させていただきます。

また、リトライ等の盛り込みたかった機能はまだ全て実装できませんが、
GMT補正機能付きSCHについて、明日より急遽稼働チェックを行います。
リリースは今週中(遅くとも今月中)を予定しますので、宜しくお願い申し上げます。

SCH-Trend systemを値上げさせていただく運びとなりました。

2015年01月16日(金)

こんばんは。カワセ係長です。
fx-on上で既に告知されておりますが、
タイトルの通り、EAを値上げさせていただく運びとなりました。

 該当EA:SCH-Trend system
 価格:\24,800 → \32,800
 価格UP日時:2月1日(日) 0:00

前回値上げさせていただいたのが2014年12月10日ですが、
その際には、下記のようなお話しをさせていただきました

------------------------------------------------
EAは投資・投機に関わる商品ですが、
その性質は株式と何ら変わらないと個人的に思っております。
現状、EAが利益率50%を突破し(100万円資金→150万円に)、
多数のお客様にご購入・ご評価いただいている現状を鑑み、
5,000円アップという決定をさせていただきました。
------------------------------------------------

12/10からの約1ヶ月間で、約100名の方にご購入いただきました。

このように、価格UP後も多くの方にご評価及びご購入いただき、
また、現時点でEAの収益率が80%を超えている現状を鑑み、
誠に恐縮ではございますが、再度価格のアップをさせていただきます。

ですが、これも前回申し上げたお話しなのですが、
もしご購入をお迷いになられている方がいらっしゃいましたら、
ご決断はどうぞ慎重になさって下さい。

前回とはちょっと違う切り口でお話しします。
下記はSCH-Trend systemのバックテスト収益グラフです。

SCH_20150116.gif

赤枠を見て下さい。
ドローダウンです。
この期間は資金が目減りしました。

この期間は資金が目減りしました。

何度でも言いますが、この期間は資金が目減りしました。


バックテストの結果を確認する時、
どうしても巨視的・マクロ的に目で追いがちです(私もですが(汗))。

ですが、むしろ赤枠で囲ったような苦戦している期間にフォーカスし、
そこに自分を置き、ミクロ視点で評価して欲しいのです。

それを分かり易くするために今回は、
10万円ほどのドローダウンを喫している、
このタイミングでの値上げを決定させていただきました。

このEAは損切りを行いながら、勝率40%程で利益を積むタイプのEAです。

今一度、自身の投資スタイルと照らし合わせになられた上で、
慎重にご検討のほど、宜しくお願い申し上げます。

SCHとBTRの同時稼働運用Lotについて

2015年01月12日(月)

前回はSCH-Trend systemの運用Lotsの考え方について解説しました。

私は正直、レバレッジや必要証拠金について考える事は殆どなく、
運用Lotsは最大ドローダウンを基準に決定致しております。

さて、話は変わりますが、
BTR-DayTrade systemを導入いただいている方が増えてきましたので、
SCH-Trend sytemとBTR-DayTrade systemを同時運用した場合の
運用Lotsの考え方について解説致します。

2つのEAを同時に走らせる場合も、
Lotsを決める基本となるのは、やはり最大ドローダウンです。

下記に100万円に対するfx-onの運用Lotsと
Lotsを決める上での必要データを記載します。

●SCH-Trend systemの2007.01.01-2014.10.31
 0.3Lots(100万円に対し)
 総pips=60992.48
 最大DD=-4223.86

●BTR-DayTrade systemの2007.01.01-2014.10.31
 逆張:0.4Lot/順張:0.4Lot(100万円に対し)
 総pips=59226.20
 最大DD=-2664.12

そして下記は、SCH-Trend systemとBTR-DayTrade systemの同時運用です。
Meta社より配布されておりますReportManagerを用いて合算しました。

●SCH+BTR
 SCH:0.3Lot/BTR逆張:0.4Lot/BTR順張:0.4Lot(fx-onと同じ)
 総pips=119367.03
 最大DD=-5863.61

以上の結果からの開発者考察は下記となります。

SCH-Trend system単体で6万ドル近く獲得する間に、
-4223の最大ドローダウンを喰らっていますが、
SCHとBTRの同時稼働では、倍増の11.9万ドル獲得の間に
-5,863の最大ドローダウンとなっております。

以上より、SCH+BTRの稼働で収益が2倍になりますが、
最大ドローダウンの増え幅は38%ほどですので、
ある一定値以上のポートフォリオ性が確認されます。

ここで、SCH-Trend system同等のリスクを取るとすれば、
SCH+BTRの最大ドローダウン=-5864ドルが、
SCH-trend system単体の-4223ドル程度になってほしいです。
 -5,864ドル×0.72=-4,221ドル

よって、公式SCHフォワード単体と同等のリスクを、
SCH+BTRでとるLots配分は下記となります(100万円に対する)。
 SCH:0.22Lots/BTR逆張:0.29Lots/BTR順張:0.29Lots
 ※例:SCHはfx-on公式では0.3Lots。よって、0.3Lots×0.72=0.216→0.22

更にもう少しリスク抑制を加味した場合、
 SCH:0.20Lots/BTR逆張:0.25Lots/BTR順張:0.25Lots

以上が、SCH+BTRのLots配分の考え方となります。

尚、こちらはあくまでLots配分の一例となりますので、
Lots配分の最終ご判断はユーザー様各位にてお願い申し上げます。

SCH-Trend systemの運用Lots数について

2015年01月12日(月)

こんばんは、カワセ係長です。

fx-onさんでの公式フォワードで、
100万円の資金が190万円近くまで増えているSCH-Trend sytemについてです。

SCH-20150112.png

僅か半年ちょっとの運用で+90%近くの利益を叩き出しています。

ここでの運用Lots数は100万円に対して0.3Lotsなのですが、
リターンを追う反面、少しリスクを負ったLots設定でもございますので、
この場をお借りして、私の運用Lotsに関する考え方を解説します。

まず、運用ブローカーはalpari japanですが、
そのレバレッジは25倍環境下となっております。

そのため、GBPJPYを0.3Lots持つための必要証拠金は下記で近似できます。
 ①必要証拠金=180円x100,000通貨x0.3Lots/25=216,000円
  ※GBPJPY=180円にて計算。実際は各証券会社の提示する証拠金が必要となります

一方、最大ドローダウンは0.3Lotsで50万円を想定しています。
 ②0.3Lotsで500,000円
  ※バックテストでの2007年~現在の最大ドローダウンが$4223なので、1ドル=120円換算で50.7万円
  ※SCH-Trend systemリリース時は1ドル=110円くらいでしたので、50万円以下の想定でしたが。。。

最大ドローダウンを食らった直後にポジションを持った際、
マージンコール発生は避けたいので
 ③+α必要

以上より、
 ①+②+③=716,000円+α(0.3Lots)

最低でも口座に71.6万円+αあれば、0.3Lotでの運用に耐えます。

「最大ドローダウンは未来に来る」という格言もありますので、
+αに更に少し余裕を見て、100万円に対するLotを0.3として稼働しております。

但し、ここからが重要なのですが、
運悪く運用初期に50万円のドローダウンが発生してしまい、
100万円スタートの資金が50万円まで目減りしてしまった場合、
精神的に耐えられるかどうか…が資金管理面で重要となります。

そういう意味で、fx-onでの100万円に対する0.3Lotのロット設定は、
個人的には攻めているロット設定と思います。

私はFXという投資にはハイリターンしか求めておりませんので、
半減覚悟で100万円に対するLotsを0.3にしておりますm(_ _)m

もし50万円の資金で、
同じ割合のリスクリターンを求めるのであれば
運用Lotsも半分の0.15Lotsになります。

「半減は嫌だ!許容できるのは25%減まで!」
でしたら、50万円に対して0.075Lotsになります。


投資はリスクとリターンの関係が大切ですので、
レバレッジと合わせ、特に発生しうる損失を考慮に入れて、
運用ロットをご判断いただければ幸いです。

不運な損切りを遂げてしまいましたね。

2015年01月11日(日)

こんばんは、カワセ係長です。
明日からまた月曜日が始まりますが、
先週末には不運な損切りを遂げてしまいましたね。

SCH-20150111.png

青色の箇所が今回、Longポジションが損切りとなったローソク足です。

緩やかながらも上昇方向にトレンドが継続している状態でした。
青色のLong損切り直前まではShortポジションも持っており、
両建てモードによるリスク回避状態だったのですが、
青色ローソク足の始値で、『下落は無い』と判断してShortポジを切っちゃいました。

両建てモードが解消され、
ポジションがLongオンリーになった瞬間から急激に下落が始まり、
そのLongが-120pipsのS/Lフル損切り・・・。

正直、この動きの中では対処のしようがありません。

因みに、BTRも今回損切りを喰らいました(>_<)

今回はちょっと運が悪かったと割り切って、
また来週から淡々と仕切り直しですね。

SCH-Trend systemは感情に流されず、
粛々とトレンドフォローの機会を探りに行きます。

 SCH-Trend system


 究極トレンドフォローEA
       …ついに完成!
  このEAの特徴
  フォワードの実績
  SCHサインの有効性
  +800pips獲得したカラクリ

 GSP-FLOATING system


 2種の異なるトレンドフォロー
     ロジックを同梱搭載
  このEAの特徴
  フォワードの実績
 ------------------------------
  いつやるの!?
   ↓↓↓↓
  「今」が来ました。
   ↓↓↓↓
  効率的に止めました。

 Bigboss

pepperstone撤退後、
徐々に使い始めています。


 Final Cash Back

カワセの口座、半数コレです。
  解説はコチラ

 稼働のための環境

お持ちですか?24時間の環境を。
  解説はコチラ
 
ノキシジル
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