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Author:カワセ係長
独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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BTR-DayTrade system 11月度の成績

2014年11月30日(日)

昨日のSCH-Trend system成績と合わせてご覧いただきたいのが、
2014年11月度のBTR-DayTrade systemの成績です。

BTR-20141129.png

11月度の収益は、

 +36,160円

 +121pips

 +3.6%の利益
(100万円が103.6万円に)

、、、となりました。

昨日の記事のSCH-Trend systemでは、
11月第3週までは大変好調に推移し、
第4週に大きな連敗を喫しました。

一方、このBTR-DayTrade systemは、
11月第3週までは勝ちトレードがそこそこあるものの、
負けトレードも適宜に発生して利益は伸び悩んでいました。

一方11月第4週は、
日にちベースの負けは無く、利益を確実に積みました。

表面的には、
SCH-Trend systemが好調だった第3週までは調子が今一つで、
SCHが不調だった第4週に調子が上がったと結論付けられます。

…では、もう少し深い所に目を向けましょう

下記のfx-onの収益グラフについてですが、
赤線は確定利益、オレンジ線が含み損益を合算した物です。

BTR-20141130.png

11月第3週(11/17あたり)までは、
赤線よりオレンジ線がかなり下にある箇所があります。
赤線の口座資金以上に深い含み損を抱えていたという事です。

一方、11月第4週(11/24以降あたり)からは、
オレンジ線と赤線の距離感は狭くなっています。

収益を実際に積んでいることも去ることながら、
含み損を抱える展開が殆どなかったので、
SCH-Trend systemが連敗で苦しんでいる中で、
ストレス無く安定的に勝てた第4週でした。

ただ勝つ、ただ負ける・・・では無く、
どのような勝ち方をしたのか?いかにして負けたのか?


・・・トレーダーはここの分析がとにかく重要だと思います。

元々このBTR-DayTrade sytemは、
『SCH-Trend systemのポートフォリオが欲しい(>_<)!!』
・・・と思って自分で開発したEAです。

開発者の狙い通りにならない事もこの先当然出てきますが、
リリース当初からこのような展開を垣間見る事が出来て、
私個人としては、先月の連戦連勝以上に収穫のある1ヶ月でした。

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BTR-DayTrade system
順張ロジックと逆張ロジックのポートフォリオ型EAです
BTR-DayTrade system
BTR-DayTrade system | fx-on.com
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SCH-Trend system 11月度の成績

2014年11月30日(日)

今月は特徴的な動きをし続ける展開となりました。
SCH-Trend systemの11月度の成績です。

SCH-20141130.png

SCH-20141129.png

5ヶ月連続のプラス収益ですね。

 9万4000円の利益

 獲得pipsは+312pips

 月利+9.4%
 (100万円の資金が109.4万円に)

まずは11月前半、詳細はコチラの記事です。
ボラティリティが比較的小さくなったにも関わらず、
小さな波をコツコツと獲りに行くトレンドフォローに切り替わり、
当該EAにしては珍しく、小さめの利益を積み重ねました。
この11月前半のPFは2.01と、正に絶好調でした。

そして、11月第3週、詳細はコチラの記事です。
第3週前半は、トレンドに乗り切れないヤキモキする展開でしたが、
最後に+300pips超えのトレンドを捕まえてくれたため、
4勝3敗ながらPFは2.98と、
驚異的なペースで口座資金を170万円手前まで近づけました。

そして昨日の記事の第4週はコチラの記事です。
6戦全敗、11月の高い勝率を調整するような負けっぷりでした。
少しずつ底値を上げながらも、
行ったり来たりするレンジ相場に翻弄され続けました。

開発者として見解を述べなければいけないのは、最終週の6連敗でしょう。
当該EAにはレンジ相場に対応するための両建てロジックがありますが、
サインがどちらかに抜ける可能性を常に示唆していましたので、
両建てされることなく、往復ビンタを喰らった状態です。

申し訳ないのですが、
この両建てロジックは完璧ではありません。


統計学的にトレンドに乗りやすいタイミングを狙って
エントリーや決済を行いますが、
ハマらない事は、長い相場の中で何度もやってきます。

例えば、今回の負けを回避する手法はいくらでもあります。
ATRやADXなどの数値や、その勢いによるフィルター追加です。
この第4週は綺麗にスルーして、損失を限定的にした事でしょう。

…しかし、当該EAのコンセプトにそれは明確に反します。
フィルター追加=カーブフィッティング要素の追加です。

このようなフィルター追加により、
獲れるトレンドが取れなかったり、
トレンドが終了した後に出遅れでエントリーしてしまうなど、
総収益の大幅減や最大ドローダウン増加などの現象を
私は身をもって体感しております。

このタイミングから始められた方には大変申し訳なく思っていますが、
ここは「長期目線で運用するEA」…と割り切って、
淡々と運用いただければ幸いです。

来月、高い確率でドル円は120円を突破するでしょう。
GBPJPYはその動きにどれだけ牽引されるか静観しようと思います。

さてそんな中、11月中にSCHと正反対の収益を辿ったEAがあります。
次の記事でご紹介しますね(^^)

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SCH-Trend system
トレンドフォロータイプのスイングEAです。正攻法で利益をトコトン追求します。
SCH-Trend system
SCH-Trend system | fx-on.com
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GSP-FLOATING system 11月度の成績

2014年11月29日(土)

こんばんは、カワセ係長です。
今年も残すところあと1ヶ月ですね。

GSP-20141130.png

GSP-20141129.png

11月度の成績は、、、

 +4万4000円の利益

 獲得pipsは+218pips

 月利+4.4%
 (100万円の資金が104.4万円に)

先月(10月)あまりにも調子が良かったのもありますが、
特筆するような動きは無く、印象に残らない1ヶ月でしたね。

大きな勝ちトレードがありませんでしたので、
口座資金40万円~46万円くらいの間を、
勝ったり負けたり、行ったり来たりの一ヶ月間でした。

来月も特に期待はせず、淡々と運用したいですね。

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GSP-FLOATING system
約2400トレードで670%の利益、最大ドローダウンは7.11%
GSP-FLOATING system
GSP-FLOATING system | fx-on.com
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5連敗中ですね

2014年11月28日(金)

この一週間のSCH-Trend systemです。

SCH-20141127.png

前半の水色→オレンジが勝ちトレード、
その後の青→赤→青→赤→青が負けトレードです。

先週の大きな勝ちトレードの後
-4.7pips→-46pips→-40pips→-79pips→-67pipsと、

現在5連敗中です。

今月に入り、勝率が40%を大きめに超えてきていたので、
調整とばかりの負け方ですね。
勿論、意図的に負けている訳では無いのですが、
このEAの持つ実力は勝率40%程度です。
まだ勝率40%を超えているので、
今後もう少し負けが先行する展開も想定されます。

元来、EAは確率論で動きますが、
SCH-Trend systemはもっとシンプルで、
トレンドが出れば勝ちますが、
トレンドが出なければ負けます。

レンジ相場への対応として、
両建てロジックを搭載してますが、
勿論完璧では無いのです。
コツコツドカンではありませんが、
利大損小EAの持つドローダウンリスクは、
このような負け方が一般的となります。

この不調期に対する対応としては、
やはりポートフォリオEAの存在でしょう。
EURUSDなんかはポートフォリオに有効ですし、
BTR-DayTrade systemも今週調子を上げてきました。

今月中頃に申し上げた言葉と重なってしまうのですが、
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このEAは損切りを行いながら、
勝率40%で利益を積むタイプのEAです。
今一度、自身の投資スタイルと照らし合わせて、
導入及びロット調整をお願い致します。
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GMT+2を推奨します。

2014年11月28日(金)

SCH-Trend systemについて
GMTに関する質問がございましたので、
問題を共有するために記述させていただきますね。

 質問:このEAを動かすのはGMT±0でも良いですか?
 回答:SCH-Trend systemはGMT+2(夏+3)の証券会社を推奨します。
    GMT+9やGMT±0などは推奨しません。

世の一般的なトレーダーはGMT+2の取引環境を好み、
GMT±0やGMT+9などの時間軸は敬遠される傾向があります。
それは、GMT+2以外のチャートでは日足が6本形成されてしまうためです。
(その詳細については、コチラの記事で詳述しております)

浅はかながら正直、
SCH-Trend systemは4時間足のシステムですので、
日足ほど如実に影響が表れないと考えていたのですが、
GMT+2以外のバックテストでは、
総収益の低下が確認されました。
収益グラフが右肩下がりになる事は無いのですが、
PFを含むパフォーマンスの低下です。

相場は生き物ですのでハッキリと結論付けられませんが、
多くのトレーダーが
GMT+2のチャートを見て取引しており、
そのチャートのポイントが重点的に意識されて、
相場が形成されていきます。

一方、SCH-Trend systemは
トレンドフォローの正攻法タイプです。
他のトレーダーを出し抜くよりも、
同じGMT+2のチャートで同じポイントを意識しながら、
トレンドに乗っていくのが有効と推測します。

以上より、SCH-Trend systemは、
GMT+2のブローカーを推奨しますので、
宜しくお願い致します。

MT4はGMT+2を使います。

2014年11月28日(金)

ここでは何故、多くのトレーダーがGMT+2の
取引環境を好むのか、解説させていただきます。

GMT-1.png

ご存知の方も多いかと思いますが、
為替市場はウェリントン市場からスタートし、
ニューヨーク市場で終了となります。

GMT-5のニューヨーク市場が現地時間17時にクローズした時、
GMT±0では17時+5時間=22時です。

一方、世のトレーダーは、
ニューヨーククローズによる取引終了と同時に
日足も終了してほしいため、
GMT+2の、17時+5時間+2時間=24時を好みます。
理由は市場クローズ=24時にならないと、
日足を形成する際、
5本ではなく、6本になってしまうためです。

例えばGMT±0では、
相場月曜スタート時に日曜の22時ですので、
日曜〜金曜で日足が6本形成されてしまいます。

また、日本時間のGMT+9では、
相場スタート時にすでにAM7時です。
ニューヨーク市場がクローズする時に
日本時間は土曜のAM7時ですので、
月曜〜土曜で同じく6本形成されてしまいます。

日足6本でのテクニカル分析は
正常な5本形成に対し大きな誤差として現れるため、
私も含めですが、GMT+2以外は世のトレーダーから敬遠されます。

世界中のトレーダーがMT4を使っていると言われますが、
多くのブローカーがGMT+2を採用しているのは、
このような理由からです。

SCh-Trend system 11月3週の動き

2014年11月23日(日)

こんにちは、カワセ係長です。
今月もあと一週間ですね。
11月3週のSCH-Trend systemの動きをおさらいしましょう。

SCH-20141123.png

太線が勝ちトレード、細線が負けトレードです。
7戦4勝で少し調子が良いと言えますが、
そもそもSCH-Trend systemは勝率に目を向けません。

特筆すべきは6トレード目の上昇トレンド獲得ですね。

+300pipsの獲得です。

何度も言ってしまっているのですが、
トレンドが発生したら、ほぼ確実に獲りに行きます。

11月3週もプラスで終えることが出来ましたが、
もしこの上昇トレンドが無ければ収支はトントンでした。

トレンドが出ない可能性、勝率が低いEAという事を理解しながら、
長期目線で淡々と運用するのがSCH-Trend systemを使うコツと思います。

尚、ブローカーによっては現在、
ショートポジションが決済されずに残っている場合がございます。
fx-onのフォワードと違いますが、保有ポジションについては
手動で決済されずにそのまま保有するのが良いと思います。

決済済みでポジションを持たれていない方におかれましては、
次に出るサインは下落トレンド終了後のロングとなります。

次は11月のまとめになると思いますが、
この調子で行けば5ヶ月連続のプラスとなりますね(^_^v

メンテナンス時間の発注禁止について

2014年11月21日(金)

こちらの記事群では、
下記の現象に対するSCH-Trend systemの見解を述べています。

-現象-
 ブローカーの取り決めにより、0:00の注文が通らない。
 そのため0時,4時,8時,12時,16時,20時の全6回中、0時は全ての注文がエラーとなる。

1、メンテナンス時間の発注禁止について①
    ・・・背景や懸念などについて述べています。

2、メンテナンス時間の発注禁止について②
    ・・・懸念に対し、2007年~2014年のバックテストにて検証

3、メンテナンス時間の発注禁止について③
    ・・・ミクロの観点で見るため、抜粋したトレードにて検証

4、メンテナンス時間の発注禁止について④
    ・・・総まとめとフォワード結果での裏付けにて見解

5、メンテナンス時間の発注禁止について⑤
    ・・・0:00エントリー不可会社で運用する場合のパラメータ

メンテナンス時間の発注禁止について⑤

2014年11月21日(金)

前回の記事②では、バックテストにより大局的に検証し、
前回の記事④では、総論とフォワードでの裏付けについて述べました。

これらの検証による開発者の見解は、
度重なりますが、下記のように述べさせていただきます。
---------------------------------------------------
0:00の全ての注文がスルーされる事により、
機会損失によるパフォーマンス低下が確認されます。
但し、EA性能に対する懸念は限定的。
・・・つまり、SCHサインの有効性は維持されます。
取引回数が6分の5になったSCH-Trend systemです。

---------------------------------------------------

機会損失という懸念がある以上、
開発者としては推奨しきることはできません。
出来れば、0:00のエントリーが通る証券会社で運用すべきです。

ですが、
0:00の注文が取り消される会社で運用するとなった場合について、
パフォーマンス低下のせめてもの対策として、
収益向上のためのパラメーター設定をここで公表します。

●●●●0:00のエントリーも決済も全てスルーのパラメーター改善●●●●
SCH-20141120-0_OFF-kai.png

パラメーターの設定値は、
 Takeprofitは400→450に修正
 Stoplossは120→140に修正
 ExitはTakeprofit(450)以上に設定する事で無効化。

何を狙っているかと言うと、ポジション保有時間を少し長くし、
エントリーのわずかながらの厳選を図ります。
それは最適化狙いでは無く、
0:00に当たる確率を少しでも低減させる目的です。

更に、一定値以上の利益を持っていたら決済するExitを無効化する事で、
より利大損小を追及し、総収益の確保を図るという物です。

この結果、エントリー回数は、
全1,800トレードだったのが1,763トレードに減少しますが、

総収益は、
 16,226pips→16,979pipsに改善
最大ドローダウンは、
 -1,564pips→-1,451pipsに改善
プロフィットファクターは、
 1.24→1.27に改善
勝率は、
 39.22%→40.90%となり微増。

・・・という収益内容になります。

因みにですが、
お持ちのSCH-Trend systemにおいて当条件でバックテストしましても、
このテスト結果は得られません。
(0:00のエントリーをスルーする特殊EAでの検証だからです)

以上のように、0:00の注文がスルーされるMT4では、
パラメーターの変更により、若干の改善が見込めます。

しかし、機会損失分全てをカバーしきるのは不可能であり、
0:00のエントリーが通る証券会社で運用すべきというのが見解です。

以上が本件についての報告の全てになります。

今回は小生の想定・勉強不足により、
このような事が発生しうる事態になりましたこと、
謹んでお詫び申し上げます。

この先も日々精進して参りますので、
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

メンテナンス時間の発注禁止について④

2014年11月21日(金)

前回の記事①では、背景について述べさせていただき、
前回の記事②では、バックテストにより大局的に検証し、
前回の記事③では、1つ1つのトレードについてミクロ的に解説しました。

これらの検証による開発者の見解は、
改めて下記のように述べさせていただきます。
---------------------------------------------------
0:00の全ての注文がスルーされる事により、
機会損失によるパフォーマンス低下が確認されます。
但し、EA性能に対する懸念は限定的。
・・・つまり、SCHサインの有効性は維持されます。
取引回数が6分の5になったSCH-Trend systemです。

---------------------------------------------------

総収益が6分の5になるのは感覚的に理解できると思います。
但し、SCHサインの有効性については疑問が残るかもしれません。

・・・それに対して、
開発者の浅はかさにより発生した偶発的な事例で、
ある一定以上の証明ができてしまいます。。。


・・・pepperstoneのフォワード実績です。



カワセ係長が開発したEAのみで運用している口座です。
SCHの他にGSPやBTRも入っていますが、
GSPは殆ど止めていましたし、BTRは最近の本稼働開始です。
そのため、この口座の収益はSCH-Trend systemによる割合が高いです。

そしてこの口座は現時点で、
100万円→197万円まで増えています。


・・・何が言いたいか?


この口座はpepperstoneのデモ口座なのですが、
pepperstoneも0:00の注文は全て取り消されます。

・・・0:00の注文が通ってないことに気付きませんでした。

つまり、pepperstoneで運用することで図らずと、
0:00の注文を全て無視しても収益が伸びていく事を、
私は知らずと証明してしまっていたのです orz

無知だったとは言え、本当に恥ずかしい限りです。
想定しうる全てに目を向けれなかった時点で、
開発者失格かもしれません。

そういう訳で、0:00の注文をスルーしても
SCH-Trend systemは収益を得られます。

但し、機会損失が発生する事は事実ですので、
あまり推奨する方法ではありません。

これについて、次の記事では、
せめてもの改善策について提示させていただきます。

 SCH-Trend system


 究極トレンドフォローEA
       …ついに完成!
  このEAの特徴
  フォワードの実績
  SCHサインの有効性
  +800pips獲得したカラクリ

 GSP-FLOATING system


 2種の異なるトレンドフォロー
     ロジックを同梱搭載
  このEAの特徴
  フォワードの実績
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  いつやるの!?
   ↓↓↓↓
  「今」が来ました。
   ↓↓↓↓
  効率的に止めました。

 Bigboss

pepperstone撤退後、
徐々に使い始めています。


 Final Cash Back

カワセの口座、半数コレです。
  解説はコチラ

 稼働のための環境

お持ちですか?24時間の環境を。
  解説はコチラ
 
ノキシジル
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