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Author:カワセ係長
独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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V2の最適ロット数は?

2014年02月13日(木)

今日はカワセも愛用しているWhite Bearについての紹介です。
高性能スキャルピングEAであり、
高い勝率で利益を積み重ねていく姿は本当に素晴らしいの一言です。

損切りがあるものの、ドローダウン幅は限定されていて、
運用ロットは比較的決めやすい部類に入ります。

前々回の記事前回の記事でのバックテストを通して、
最も資金効率の良いロットの振り分けは何か検討してきました。
WhiteBearのみで運用するよりBrownBearも使った方が、
最大ドローダウンが少なく効率が良さそうでしたね。

各最大同時に4ロットずつ持てますので、
同時に持てるロット数を増やした条件としてみましょう。
早速、下記はドローダウンを$3000に合わせた表です。

  WhiteBear
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益 最大
ドローダウン
PF
WhiteBear×3
BrownBear×3
0.48Lot
 ×3Pまで
0.48Lot
 ×3Pまで
$67169 $-2950.1 2.13
WhiteBear×4
BrownBear×4
0.45Lot
 ×4Pまで
0.45Lot
 ×4Pまで
$76192 $-2952.9 2.32
WhiteBear×4
BrownBear×3
0.44Lot
 ×4Pまで
0.44Lot
 ×3Pまで
$76917 $-2982.3 2.28
         ※「1Pまで」=「同時に1ポジションまで保有できる」

このような結果になりました。
各3ポジション持つ振り分けより、
各4ポジション持つ振り分けの方が獲得収益が大きいですが、
それよりも、4ポジションと3ポジションの条件とした方が、
トータルの獲得収益は高いです。

以上よりV2を動かす時は、

「WhiteBear同時4ポジションまで、BrownBear同時3ポジションまで」
という条件が、資金効率という面だけで見れば一番効率が良いと言えます。

但し、Lot数の振り分けをWhiteとBrownで異ならせるなどして、
より資金効率の高い組み合わせは無限に広がります。

以上、3回に渡ってV2の運用ロットの決め方について解説してきました。
まとめると下記のような感じでしょうか

 ・EAの運用ロットの決定は、ドローダウンを基に決める。
  決める目安は獲得収益に一番に目を向ける。
 ・プロフィットファクターが良いからと言って
  必ずしも良い条件とは限らない。
 ・良いシステムと良くないシステムが2つあっても、
  良い方にLotを注ぎ込むより悪い方と分散させた方が、
  結果的に資金効率が高いことがある。

以上はカワセのロットの決め方の序章を述べたまでです。
本当はもう少し多角的な視点からシステムを見てロットを決めるのですが、
それについては、また時期を見てお話しさせていただきますね。


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ドローダウンを基準に成績を比較

2014年02月12日(水)

今日はカワセも愛用しているWhite Bearについての紹介です。
高性能スキャルピングEAであり、
高い勝率で利益を積み重ねていく姿は本当に素晴らしいの一言です。

損切りがあるものの、ドローダウン幅は限定されていて、
運用ロットは比較的決めやすい部類に入ります。

前回の記事でBrownBearのみよりWhiteBearのみで運用した方が、
「資金効率が良さそうかも」というお話しをしました。

そこで今度は、合計Lot数が4個とした場合で、
下記のようにバックテストを行って比較してみましょう。
尚、前回同様バックテスト期間は2012年1月~2014年1月です。

  WhiteBear
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益 最大
ドローダウン
PF
WhiteBear×4 0.1Lot
 ×4Pまで
0 $2289.2 $-345.3 2.74
BrownBear×4 0 0.1Lot
 ×4Pまで
$2105.3 $-897.1 1.89
White×2,Brown×2 0.1Lot
 ×2Pまで
0.1Lot
 ×2Pまで
$2905.3 $-402.4 2.17
         ※「1Pまで」=「同時に1ポジションまで保有できる」

「同時に持てるポジションは4つまで」という条件で合わせた形です。
BrownBear×4よりWhiteBear×4の成績が良いですが、
それよりも各2ポジションずつに振り分けた方が、
更に獲得収益は高い結果になりました。

しかし、WhiteBear×4は最大ドローダウンが小さいですね。
そこで、リスクの足並みを揃えるという事で、
前回同様、ここの数値が$3000になるようにしてみましょう。

  WhiteBear
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益 最大
ドローダウン
PF
WhiteBear×4 0.86Lot
 ×4Pまで
0 $42350 $-2969.7 2.74
BrownBear×4 0 0.33Lot
 ×4Pまで
$38948 $-2960.4 1.89
White×2,Brown×2 0.74Lot
 ×2Pまで
0.74Lot
 ×2Pまで
$53748 $-2977.8 2.17
         ※「1Pまで」=「同時に1ポジションまで保有できる」

プロフィットファクターについてはWhiteBearが一番良いですが、
総合獲得収益では、 各2個ずつに分散した方が高い結果です。

このように、一見WhiteBearのみにロットをつぎ込んだ方が
資金効率が良さそうに見えることがある事があります…

ですが実際に計算すると、両方同時に走らせた方が
より高い収益を期待できる結果になることがしばしばあります。

それでは次の記事でいよいよこの条件での運用ロットを決めてみましょう。


ドローダウンを基準にバックテスト

2014年02月11日(火)

今日はカワセも愛用しているWhite Bearについての紹介です。
高性能スキャルピングEAであり、
高い勝率で利益を積み重ねていく姿は本当に素晴らしいの一言です。

損切りがあるものの、ドローダウン幅は限定されていて、
運用ロットは比較的決めやすい部類に入ります。

前回の記事で案内した通り、
「10000ドルで3000ドルまでのドローダウンを許容する」
…という条件でバックテストを行います。
この条件は
「100万円で30万円のドローダウンまで許容する」に近似できます。
尚、今回のロット数決定はWhite Bear v2を例に算出してみますね。

V2は、White bearモードとBrown Bearモードを搭載しており、
各々最大4ポジションまで持つことができます。
2012年1月~2014年1月でバックテストを行ってみましょう。
まずは、0.1Lot運用でバックテストしてみます。

 WhiteBearの
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益最大
ドローダウン
PF
WhiteBearのみ0.1Lot
 ×1Pまで
0$1209$-161.932.94
BrownBearのみ00.1Lot
 ×1Pまで
$881.91$-238.211.56
         ※「1Pまで」=「同時に1ポジションまで保有できる」

WhiteBearは、勝てると判断された時に、
ポジションを最大4~5個まで増やすのが特徴ですが、
今回は同時保有ポジションは1個までとしてみました。

その結果、WhiteBearのみ0.1Lotでは、最大で-161.9ドルのドローダウン、
BrownBearのみでは、最大で-238.2ドルのドローダウンがありました。

この結果は0.1Lot運用の結果ですが、
ドローダウンを3000ドルまで許容するなら、もう少しロットを増やせます。

では、最大ドローダウンが一致するように、
ロットを増やした条件で見比べてみましょう。

 WhiteBearの
ポジション数
BrownBear
ポジション数
獲得収益最大
ドローダウン
PF
WhiteBearのみ1.85Lot
 ×1Pまで
0$22367$-2995.72.94
BrownBearのみ01.25Lot
 ×1Pまで
$16315$-2977.61.56

このように、30万円までのドローダウンを許容するなら、
WhiteBearのみなら2年間で22367ドルの収益が、
BrownBearのみなら2年間で16315ドルの収益が期待できます。

プロフィットファクターもWhiteBearのみの方が良いので、
「White Bearのみで運用すれば良いのでは!?」と思いますね。

次回の記事では、
もうちょっと条件を広げて資金効率の良いロット条件を探してみましょう。

運用ロットを決めましょう

2014年02月10日(月)

今日はカワセも愛用しているWhite Bearについての紹介です。
高性能スキャルピングEAであり、
高い勝率で利益を積み重ねていく姿は本当に素晴らしいの一言です。

損切りがあるものの、過去のドローダウン幅は限定されていて、
カワセ的にはロット戦略の立てやすいEAの一つですね。

釈迦に説法になってしまうかもしれませんが、
運用ロットは自分の資金と過去ドローダウンを基に決めましょうね。

white Bearだけに言える内容ではありませんが、
「自分がどれだけの損失を被っても良いか?」
これをまず決めなければ、運用ロットは決められません。

次の記事では例として、
100万円の資金で運用し、30万円のマイナスまで許容する」
という条件でロットを決定してみましょう。

仮に資金が10万円であれば、
ロットも10分の1にして、一緒に考えてみましょうね。


V1,V2,V3

2014年02月02日(日)

今日は久々にWhite Bearについてです。
高性能スキャルピングEAであり、
高い勝率で利益を積み重ねていく姿は本当に素晴らしいの一言です。

さて、そんなForexWhiteBearですが、
主にV1,V2,V3の3つのバージョンがリリースされており、
そのフォワード成績を並べたものは下記となります。

◎V1
V-1.png

◎V2
V-2.png

◎V3
V-3.png


V2のバージョンアップ版がV3という位置付けなので、
V2は既に販売中止となっております。
そんな訳でV1とV3の比較を行ってみましょうか。

プラス方向の利益も気になる所ですが、
何と言っても大きなドローダウンが目に付きます。

V1は8月と11月に2回、
V3は11月に1回の大きなマイナスです。

特にV3の11月の大ドローダウンについては、
その後、現在もその損失分を回復できていません。

しかし、月あたりの平均獲得pipsで言えば、
V1は665pips、V3は943pipsでV3に軍配が上がります。


まとめると、
Brown Bearも搭載したV3は獲得pipsも大きいのですが、
ドローダウンも大きくなってしまっている形です。
ハイリスクハイリターンですね。

ドローダウンの分散されているV1か、
総合的に見て獲得pipsの大きいV3か、
どちらを使うか迷い所ですね。

これについては、
次の記事でもう少し掘り下げて解説しますね。


 SCH-Trend system


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