SCH GSP EA

カワセ係長のEA 公式サイト

 プロフィール

カワセ係長

Author:カワセ係長
独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

 カテゴリ

 月別アーカイブ

スポンサーサイト

--年--月--日(--)

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

最適化について

2015年04月16日(木)

カワセ係長です。
今日はBTRの敗因について切り込ませていただこうと思います。
今後のため、己(敗因)を分析しておくことが重要だからです。

損失を積み重ね続けてしまった最たる原因は、
フィルターを排除したエントリールールにあります。

ですがその他にも、
長期に通用するようロジックを精査しすぎたのが
今回通用しなかった原因と言えるでしょう。

開発時の内容ですので詳細には触れられませんが、
例を持って解説します。
実際のEA開発はもっと複雑なのですが、
ここでは、2つの要素に絞って説明致しますね。

下記はSCH-Trend systemのコンセプト割合です。
BTR-20150416.png

SCHサインは、相場の根幹にフォーカスを当てて開発しました。

「トレンドの出やすい通貨ペア」・・・というのが前提となりますが、
ロジック自体の優位性が高いので、
元々、長期に通用しやすいロジックです。

そのため、長期間での検証も行いましたが、
その工程において調整作業はほとんどありませんでした。

-----------------------------------------------------------------
SCH-Trend system
トレンドフォロータイプのスイングEAです。正攻法で利益をトコトン追求します。
SCH-Trend system
SCH-Trend system | fx-on.com
-----------------------------------------------------------------

次にBTR-DayTrade systemです。
BTR-20150417.png

ロジック単独としての優位性はありますので、
BTRサインも長期に通用する可能性を秘めています。

ですが、合わない相場のダメージが大きいので、
BTRサインをEA化するには、何かしらの調整が必要でした。

・・・「最適化」ですね。

過度の最適化は未来相場への不適合性を増しますので、
その点は注意したつもりでした。

その手法としては、
主に決済ロジックにフォーカスを当てて、
7年間のバックテストで長期に運用できるように調整したのです。

言ってみれば「最適化」です。

3年以下程度の短期間での最適化は非常に危険ですが、
私はこれを7年に及ぶ長期期間で行うことで、
最適化要素を排除しようとしたのです。

7年もあれば、
その間には様々な相場が内在し、
長期で見れば通用すると想定したのです。

・・・そして結果は周知の通りの惨敗です。
結論としては、7年間の相場に通用するよう、
決済ロジックを精査し過ぎてしまったのです。


長々期間のバックテストは、
最適化要素を排除するために有効な手法の一つと踏んでいましたが、
今回の一件は、その考えを改めさせる出来事でした。


「今回の相場は仕方ない」・・・そんな声もいただきました。

通貨ペアは違いますが、
あのBandcrossさんのEAも、
私のEAと時を同じくして不調です。

それが自動売買ソフトである以上、
EAには好調期と不調期が必ず存在します。

誠実な対応をされているBandcrossさんです。
今まで積み重ねてきた実績があります。
きっと復調することでしょう。


・・・ごめんなさい、話が逸れちゃいましたね。
こんな形になってしまって、本当に申し訳ございませんが、
私は今回の一件で本当に色々と学ばせていただきました。

今後も頑張っていこうと思います!!

スポンサーサイト

BTR-DayTrade systemにつきまして

2015年04月08日(水)

こんばんは、カワセ係長です。
今回、私が販売しておりますBTR-DayTrade systemについて、
お話しさせていただきます。

少し長くなるかもしれませんが、ご容赦ください。

ご存知の方も多いかと存じますが、
BTR-DayTrade systemの不調が止まりません。

fx-onでのフォワード成績が、
100万円スタート→現在78万円まで目減りしています。

一時、124万円付近まで口座資金を伸ばしましたので、
そのドローダウン幅はおよそ46万円です。

このような結果になってしまい、
正直なところ、私自身も動揺を隠すことができません。


先日の記事で申し上げました。

「口座資金が77.6万円を下回ったら停止します」、、、と。

そして先週末、その77.6万円を下回りました。

この事態を受け、
ゴゴジャンさんにも相談させていただいたのですが、
結論としては、今後は下記の通りとさせていただきます。

 ①販売中止の処置は取らずに継続する。
 ②fx-onのフォワードは今後も続ける。
 ③私のポートフォリオ口座からBTR-DayTrade systemを外す
 ④BTR-DayTrade system専用の成績公開を当ブログにて開始する


まず、fx-onでの継続についてです。

このように讃嘆たる結果のEAですので、
ご購入される方は暫くはいらっしゃらないと思います。
そのため、販売を中止するのは合理的ではありません。

また、ご購入者の方がいらっしゃる中で、
公式フォワードを止めてしまうというのは誠実な対応とは言えません。

そのため、上記①②の対応とさせていただきます。


話が変わりまして、次に敗因です。

大きな原因としましては、
昨今の1ドル=120円付近での攻防でしょう。

BTR-20150408.png

上記チャートの後半4分の1ほどの期間です。

何度も120円は超えているのですが、
この近辺が大変強く意識されており、相場に方向感がありません。

方向感の無いレンジ相場なことはよくあります。
上記チャートでも中間あたりでは、
ずっとレンジ相場を状態を形成しています。

ですが、チャート中間あたりのレンジ相場では、
値動きの幅が少ないため、
逆方向にポジションを持っても、
そう簡単にはS/Lにかかりません。

しかし、最近の120円付近の方向感のない相場では、
上下に激しく乱高下するような相場付きであり、
トレンドが図れない、
ポジションを持っては逆に動く、、、という状態でした。

よほど強い攻防が繰り広げられているように感じます。
システマティックなEA…
少なくとも私のシステムでは、このような相場には対応しきれません。


BTR-DayTrade systemのロジック面での話をします。

いつかはロジックの内容についても言及していきたいと思っていたのですが、
こんな状況になっての紹介になってしまうとは、
大変皮肉な結果であり、私自身、悔しくてたまりません。


BTRに限らずですが、
私はシステムへフィルターを過剰に取り入れるのを嫌います。

過剰カーブフィッティングに繋がってしまう危険性があるためです。
大数の法則と統計学的にです。
長期に運用できるEAを作り上げたいためです。

こうして出来上がったのが、
7年間で3128回のトレード数を数える、
BTR-DayTrade systemです。

7年で3128トレードくらいでしたら、他にもあるかもしれません。
ですが、BTRはポジションを同方向に積み増すようなロジックではありません。
BTRの最大ポジションは最大2で、
それぞれのポジションは完全に独立し、両建てはありません。

トレード回数は3128回ですが、
「逆方向に動いたらナンピンを何度も入れたりする」
・・・というようなトレード数の多さではなく、
7年間に実際に出た3128回のサインによるものなのです。

先述しましたが、
これが大数の法則に対するBTRの答えでした。


結果は周知の通り、
昨今の全く合わない相場に対してもサインが出続け、
結果として、惨敗し続けるという結果でした。

フィルターを省きに省いたのが仇となったのです。

機会損失を嫌う私の性格も、
BTRに出てしまったのかもしれません。


因みにですが、
最近の相場はシステムトレードにとってやりにくい相場ですが、
巷のスキャルEAでもここまで酷くありません。

BTR-DayTrade systemには、
勝率を意識しつつも、
持ったポジションの利益を伸ばす
「利大損小エッセンス」が組み込まれています。

数pipsでのプラスくらいでは決済せず、
S/Lも許容しながら、
20~30pipsの利確で損失を取り返していくことを図っていますが、
その20~30pipsにすら到達しない局面が殆どとなってしまいました。

長期でトレンドを図るのですが、
上下に振れる攻防相場がトレンドの発生を誤認し、
何度も高値や安値を掴まされる状態になってしまいました。


今後についてです

先述しました通り、
fx-onでの販売停止は致しませんので、
今後もfx-on上でのEA計測は継続されます。

ですが、とても使用に値するEAではございませんので、
当ブログで公開している
pepperstoneのリアルタイム公開を一旦中止します。
トップページ上からも一旦削除します。

リアルタイム公開につきましては、
BTRを外した形の口座を作り再スタートする予定です。

また、その際には、
次回作EAなんかも組み込んでの公開にしようと思います。


尚、ここまで来てまだ言うか!
、、、とお思いになられる方もいらっしゃるかと思いますが、
BTRサインの有効性は「ある」と確信しています。

そのため下記リンクにて、
BTR-DayTrade systemオンリーの公開フォワードをスタートします。



ただ、昨今の相場に全く合わなかったのは事実ですので、
今後、何等かの方法で形を変えて再活用することもあるかと思います。

ですが、その方法論等については現時点で全くの白紙でございます。

今回の事態を受けての
BTR-DayTrade systemの今後については以上となります。


度重なりますが、
この度はBTR-DayTrade systemがこのような形になってしまい、
大変残念であり、ただただ悔しく、本当に申し訳ございません。

今後とも日々精進して参りますので、
どうぞ末永く宜しくお願い致します。

敬具

BTR-DayTrade system 3月度の成績

2015年04月01日(水)

好不調の波が激しかった
BTR-DayTrade systemの3月度成績です。

BTR_20150331.jpg

BTR_20150331-2.jpg

 -5280円の損失

 獲得pipsは-18ips

 月利-0.5%
 (100万円の資金が99.5万円に)

・・・となりました。


BTR-DayTrade systemには
15分足より大きな時間軸を使って
トレンド方向を見極めるフィルターが入っています。

3月第3週までは、
大局的なトレンド方向にそれぞれのタイミングでポジションを取り、
着々と利益を積み重ねました。

USDJPY_20150331.png

しかし第4週、
V字でトレンドが急転換。
中国の不動産規制緩和の影響等も受け、
ドル円は一気に120円台まで急上昇。
あっという間にS/Lを積み重ねてしまいました。

2015年1月,2月と不調を重ねていたため、
3月は頑張って欲しい所でしたが、
EAに対していくら感情論を言っても仕方ありません。

4月以降も坦々と静観しようと思います。

BTR-DayTrade system 2月度の成績

2015年02月28日(土)

2月度の各EAの成績をまとめていきます。
BTR-DayTrade systemの不調が止まりません。

BTR-20150228-3.png


BTR-20150228-1.png

2015年2月度の収益は、

 -156,000円

 -553pips

 -15.6%の損失
(100万円が84.4万円に)

、、、となりました。

ちょっと相場が臆病になっているというか、気迷い状態というか…
そんな印象を感じる2015年1月&2月のドル円です。
先日のスイスフランショックがその引き金かもしれません。

ですが、BTR-DayTrade systemにとって、
2月は特別に悪い相場という印象は受けていませんでした。

BTR-20150228-4.png

しかし、まるでBTRのポジションを見ているかのように、
買っては下がり、売っては上がる・・・そんな相場付でした。

開発者がこんな事を言うと怒られるかもしれないのですが、
"不運"とも形容できそうな動きをドル円は続けました。

先日に申し上げました、
運用停止ラインにも近づく勢いとなってしまっていますが、
"長期目線で運用"というスタンスを取る私としては静観致します。

最近のBTR-DayTrade systemについて

2015年02月12日(木)

今年に入ってから調子を落としているBTR-DayTrade systemについて言及します。
調子を落とすというか、絶不調という域を少し超えています。

BTR-20150212-2.png

BTRが利益を出すにはある程度のトレンドが必要です。
そのトレンドの中で、短期足のブレイク及びプルバックにより
利益を狙うのがBTR-DayTrade systemになります。

…そのトレンド狙いが完全に裏目に出続けています。

BTR-20150212.png

トレンドが出ていないレンジ相場なのもそうなんですが、
そのレンジ相場に結構な値幅があるため、
持ったポジションがその含みを粘る間もなく、
ロスカットを余儀なくされる状況が続いています。

このような相場がいつまでも続くとは考えにくいのですが、
万が一、損失が膨らみ続けた場合について、ルール策定致します。

具体的には、バックテストの最大ドローダウンの1.5倍を超えた時点で、
ポートフォリオからの削除及び販売中止等の処置を取らせていただきます。

※ドローダウンを1..5倍と想定するのは、
「最大ドローダウンは未来に来る」との格言があり、
また、少しのドローダウン後であれば回復する可能性も秘めているためです。

バックテストで記録した最大ドローダウンは2,664ドルです。
一方、バックテスト時のドル円レートは117.79円でしたので、
2,664ドル×117.79円=約31万4千円となります。

この1.5倍ですので、47.1万円のドローダウンを記録した時点で終了とします。
フォワードで記録した最高益はfx-onの記録より、+24万7千円です。

よって、124.7万円-47.1万円=77.6万円
fx-onのフォワードが77.6万円を下回りましたら終了です。

ただ、現時点で私はあまり悲観的になっておりません。
どのようなロジックにも合う相場/合わない相場というのが存在し、
相場参加者がいる以上、遅かれ早かれ相場付は常々変化するためです。

また最悪、販売終了の措置を取らせていただく形になりましても、
このロジックの有効性を全否定するつもりは恐れ多くもありません。
販売終了となった場合は、合わなさすぎる相場に対峙してしまったという
事実に対する処置によるものです。

その場合は、恐らくロジック(特に決済)のリニューアルを行うでしょうし、
BTRをご購入いただいている方へは、何等かの優先オファーを準備致します。

繰り返しになりますが、私はまだあまり悲観的になっておりません。
販売中止という事態にまで陥る可能性は現時点でも低いと思っています。

ですが、現在のBTRの状況に懸念を抱いておられる方も多いと思い、
今回、私の考えを記述させていただきました。

不安を煽るような形になってしまったとしたら、すみませんm(_ _)m

 SCH-Trend system


 究極トレンドフォローEA
       …ついに完成!
  このEAの特徴
  フォワードの実績
  SCHサインの有効性
  +800pips獲得したカラクリ

 GSP-FLOATING system


 2種の異なるトレンドフォロー
     ロジックを同梱搭載
  このEAの特徴
  フォワードの実績
 ------------------------------
  いつやるの!?
   ↓↓↓↓
  「今」が来ました。
   ↓↓↓↓
  効率的に止めました。

 Bigboss

pepperstone撤退後、
徐々に使い始めています。


 Final Cash Back

カワセの口座、半数コレです。
  解説はコチラ

 稼働のための環境

お持ちですか?24時間の環境を。
  解説はコチラ
 
ノキシジル
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。