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Author:カワセ係長
独自手法でトレードしながら、EAによる資産運用を行っております。当サイトでは私の開発したEAをメインで紹介致しております。

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勝率とプロフィットファクターの関係②

2014年09月11日(木)

前回の記事では、
高勝率EAのプロフィットファクターについて、
その数値があてにならない場合がある例を説明しました。

今回は、低勝率/低PFのEAについて、
前回の記事と同じく200回のトレードで3,000pips獲得の条件例で説明します。

今回は勝率40%のバックテストEAを例にとります。
勝ちと負けの数で表すと80勝/120敗となります。
低勝率のEAは「SCH-Trend system」も含め利大損小ですので、、、

   +150pips×80勝=+12,000pips
   -75pips×120敗=-9,000pips
   プロフィットファクター=12,000pips/9,000pips=1.33

、、、となります。お世辞にもPFは高いと言えませんよね(^^ゞ
そんなEAなんですが、実運用したら
ただでさえ低い勝率が更に5%下がっちゃいました(汗)!
相場は生き物です。そんな事は多々あります。

   +150pips×70勝=+10,500pips
   -75pips×130敗=-9,750pips
   プロフィットファクター=10.500pips/9,750pips=1.08

前回記事のこのパターンのPF下がり幅を覚えておられますでしょうか?
勝率95%→勝率90%になったら、PFが2.11→1.00まで1以上下がりました。
しかし、今回の下がり幅は1.33-1.08=0.26で、その差は小さいです。

そして、その後に2回のトレードを積みます。
前回の高勝率EAは2連勝でしたが、今回は1勝/1敗です。

   +150pips×71勝=+10,650pips
   -75pips×131敗=-9,825pips
   プロフィットファクター=10.650pips/9,825pips=1.08

こちらは前回記事と同様、やはり変化は微小です。

このように、
一度下がったPFはについて、その回復は困難を極めます。

EA開発時点で私がプロフィットファクターを重視しない点はココにあります。
どうせ運用した時点である程度の誤差が発生するのは必須だからです(>_<)
しかし、予め高いPFで設計していると、フォワード誤差が大きくなるのは自明の理です。

私はEAについて、
いかなる評価値についてもフォワードとバックテストの差を嫌います。
開発時点で想定できなかった不確定要素が誤差として表れるからです。

ランダムウォークが支配する相場において
極端に高いPFというのは原則的にあり得ないと考えますので、
私はフォワードでも想定しうるPFの範囲でEAの開発を行っております。

前回記事、そして今回と
プロフィットファクターと勝率の関係性について説明しました。

但し、このパターンが当てはまらないEAも存在しますので、
その例については、また時期を改めてお話し致しますね。

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勝率とプロフィットファクターの関係①

2014年09月10日(水)

高い勝率のバックテストを誇るEAは、
プロフィットファクターの数値があてにならないと言われる事があります。
私も多かれ少なかれそのように思っているのですが、
何故そうなのか、例を持って考えてみましょう。

バックテスト200回のトレードで3,000pipsを獲得したEAを例に説明します。

まずは勝率95%のEAです。
勝ちと負けの数で表すと190勝/10敗となります。
一般に高勝率のEAは利小損大ですので、、、

   +30pips×190勝=+5,700pips
   -270pips×10敗=-2,700pips
   プロフィットファクター=5,700pips/2,700pips=2.11

、、、となり、このバックテストではプロフィットファクターが2.11となります。
しかし、この勝率が今後も続くとは限りません。
フォワードで運用したら勝率が5%下がり、勝率90%になりました。

   +30pips×180勝=+5,400pips
   -270pips×20敗=-5,400pips
   プロフィットファクター=5,400pips/5,400pips=1.00

ありゃりゃ・・・PF=1.0ということは収益ゼロになっちゃいました。
但し、勝率の高いシステムなので、
この後の2回のトレードではしっかり利確して勝ちました(^_^)

   +30pips×182勝=+5,460pips
   -270pips×20敗=-5,400pips
   プロフィットファクター=5,460pips/5,400pips=1.01

2回勝ちましたが、プロフィットファクターにほとんど変動がありません。

このように、勝率とプロフィットファクターが高いシステムは、
たった5%の勝率低下だけでPFが2.11→1.00まで下がってしまい、
その後連勝してもPFの回復は困難を極めます。

因みにですが、このEAが「本来の実力」である、
PF=2.11,勝率95%まで回復するには、
180勝/20敗の状態から200連勝すれば可能です。

勝率の高いEAは少しでも勝率が悪くなると、
一気にプロフィットファクターが悪くなる危険性を持ち合わせています。

勿論EAの性格は千差万別ですので、この例に当てはまらないEAも存在します。
しかし、相場は生き物ですので、
高勝率の維持が容易で無いのは想像に難くないですね。

それでは次の記事で低勝率/低プロフィットファクターの例を見てみましょう。

プロフィットファクターを重視する

2014年08月23日(土)

前回までの、
『プロフィットファクターを重視しない』とは逆の事を言っちゃいましたね。
今までの持論を覆す発言・・・どういう事でしょう?

それは、バックテストとフォワードの差を確認するための
一番手っ取り早い評価方法がプロフィットファクターの比較ということです。
これはEAの一番簡易的な評価方法論になります。

EAの良し悪しを見るときに、
バックテストとフォワードのプロフィットファクターがほぼ同じか…?
そこをまず見るのがポイントと、カワセは考えます。

例えばバックテストの勝率が95%のEAがあったとします。
フォワードの勝率が92%だったら、
それは誤差なのか想定外なのか判断に迷います。
3%の差が収益にどのような影響を与えるのかは、
細かな分析を実施しないと判断は難しいですね。

例えば7年間の総収益が5000pipsのEAがあったとします。
半年のフォワードが500pipsだった場合、
それは誤差なのか想定外なのか判断に迷います。

例えばバックテストの最大ドローダウンが-800pipsのEAがあったとします。
フォワード開始後、最大ドローダウンが来るまで
EAの評価を黙って続けるのは、生産性が高いと言えません。

対しプロフィットファクターは勝ちpipsと負けpipsの比を表しますので、
ある程度のトレードをフォワードで積み重ねれば、
プロフィットファクターの数字は割と早い段階で、
バックテストと同じ数値に収束していくはずです。

(勝率の極端に高いEA等はその限りではありませんが…)

プロフィットファクターが運用前後で同じであれば、
そのEAはバックテストで想定した実力を発揮できている事になります。

フォワードのプロフィットファクターが低すぎれば、
現在の相場は作者の想定を超えていると言わざるを得ません。

フォワードのプロフィットファクターが異様に高い場合、
一般にフォワードの方がプロフィットファクターが高くなる確率は低いですので、
今後、調整とばかりに負けが続く可能性を含んでいます。

因みにカワセはこの特徴を利用して、
細分化した期間で各々プロフィットファクターを算出し、
EAのON/OFFやロット調整を実施したりします(^_^)

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
次回はプロフィットファクターに関するカワセ係長の総まとめ論です。

プロフィットファクターを重視しすぎない⑤

2014年08月22日(金)

前回のプロフィットファクターを重視しすぎない③では、

--------------------------------------------------------
プロフィットファクターを上げるためにエントリールールを調整
 →その結果、多くのフィルターを掛けてしまい、カーブフィット状態に
  →実運用したら、"想定外の相場"が襲来して破綻
--------------------------------------------------------

・・・という流れを解説しました。
ですのでカワセはフィルターを掛けすぎたり、過剰に最適化するのが嫌いです。
SCH-Trend systemは、その点を特に考慮して設計してあります。

EAのバックテスト結果を見ると2.0を超えているものが散見されますが、
フォワードでもその結果を継続しているのは、ほんの一握りです。
(そんな中、フォワードでも2.0付近を維持している
Forex White Bear V3Forex White Bear V3 | fx-on.comBandCross3 EURUSDBandCross3 EURUSD | fx-on.comなんかは本当に凄いと思います)

フォワード結果とバックテスト結果にPFに相違があるという事は、
EA開発段階の想定を超える状況が発生しているという事であり、
その"想定外の状況"が発生しているEAに資金を投入するのは、
極めて危険な状況を意味します。

SCH-Trend systemは、出来る限り多くのシチュエーションを想定するため、
エントリーフィルターを排除しつつも、長期間のバックテストを実施しています。
スイングタイプですので、どうぞ長い目で見ていただければ幸いです。

次回は、『プロフィットファクターを重視する』です。

「ここに来て真逆かよ!!!?」って思われました(^^ゞ?

その真意については次の記事でお話ししますね。

プロフィットファクターを重視しすぎない④

2014年08月17日(日)

プロフィットファクターを重視しすぎない②の記事で作成しました、
勝率とPF重視の赤システム,PFと勝率の低い青システムについて、
実際の収益pipsを表として表示しました。

表の下部にプロフィットファクター等を集計しています。
赤システムのPFは2.03、青システムのPFは1.38となります。

  赤システム 青システム
(勝率とPF重視) ドローダウン重視
獲得pips 収益推移 獲得pips 収益推移
1 +40 +40 +230 +230
2 +40 +80 -30 +200
3 +40 +120 -150 +50
4 +40 +160 +230 +280
5 -1,160 -1,000 -30 +250
6 +40 -960 -150 +100
7 +40 -920 +230 +330
8 +40 -880 -30 +300
9 +40 -840 -150 +150
10 +40 -800 +230 +380
11 +40 -760 -30 +350
12 +40 -720 -150 +200
13 +40 -680 +230 +430
14 +40 -640 -30 +400
15 +40 -600 -150 +250
16 +40 -560 +230 +480
17 +40 -520 -30 +450
18 +40 -480 -150 +300
19 +40 -440 +230 +530
20 +40 -400 -30 +500
21 +40 -360 -150 +350
22 +40 -320 +230 +580
23 +40 -280 -30 +550
24 +40 -240 -40 +510
25 +40 -200 -60 +450
26 +40 -160 -30 +420
27 +40 -120 -40 +380
28 +40 -80 -40 +340
29 +40 -40 -10 +330
30 +40 +0 -10 +320
31 +40 +40 +230 +550
32 +40 +80 +80 +630
33 +40 +120 -150 +480
34 +40 +160 +230 +710
35 +40 +200 -30 +680
36 +40 +240 -150 +530
37 +40 +280 +230 +760
38 +40 +320 -30 +730
39 +40 +360 -150 +580
40 +40 +400 +230 +810
41 +40 +440 -30 +780
42 +40 +480 -150 +630
43 +40 +520 +230 +860
44 +40 +560 -30 +830
45 +40 +600 -150 +680
46 +40 +640 +230 +910
47 +40 +680 -30 +880
48 +40 +720 -150 +730
49 +40 +760 +230 +960
50 +40 +800 -30 +930
51 +40 +840 -150 +780
52 +40 +880 +230 +1,010
53 +40 +920 -30 +980
54 +40 +960 -150 +830
55 +40 +1,000 +230 +1,060
56 +40 +1,040 -30 +1,030
57 +40 +1,080 -150 +880
58 +40 +1,120 +230 +1,110
59 +40 +1,160 -30 +1,080
60 +40 +1,200 +120 +1,200
プラスのみ合計(A) 2,360 4,340
マイナスのみ合計(B) -1,160 -3,140
合計収益(A+B) 1,200 1,200
プロフィットファクター(A/-B) 2.03 1.38
最大ドローダウン -1,160 -260
利確回数 59回 20回
損確回数 1回 40回
勝率 98% 33%

この収益推移のグラフや見解については、
プロフィットファクターを重視しすぎない②の記事を参照下さい。


 SCH-Trend system


 究極トレンドフォローEA
       …ついに完成!
  このEAの特徴
  フォワードの実績
  SCHサインの有効性
  +800pips獲得したカラクリ

 GSP-FLOATING system


 2種の異なるトレンドフォロー
     ロジックを同梱搭載
  このEAの特徴
  フォワードの実績
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  いつやるの!?
   ↓↓↓↓
  「今」が来ました。
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  効率的に止めました。

 Bigboss

pepperstone撤退後、
徐々に使い始めています。


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